PFP PortfolioPlan - Backtest anhand historischer Daten

Sämtliche in der PortfolioPlan-Datenbank vorhandene Fonds wurden einem s.g. Backtest unterzogen.
Soweit die jeweiligen Fonds ein entsprechendes Alter aufweisen, wurden die Kursdaten der vergangenen 10 Jahre heran gezogen. Es wurde die Kursentwicklung von 2, 3, 4 und 5-Jahres-Zeiträumen betrachtet, wobei jeder dieser Zeiträume im Abstand von einer Woche variiert wurde. Beispiel:
Für die 2-Jahres-Zeiträume wurden Investitionen vom (02.01.2003 bis 02.01.2005) dann (09.01.2003 bis 09.01.2005) dann (16.01.2003 bis 16.01.2005) ………(02.01.2007 bis 02.01.2009) …….(02.01.2011 bis 02.01.2013)…..(01.07.2011 bis 01.07.2013) betrachtet und folgende Aussagen dokumentiert.

• Kursenticklung des Fonds ohne PortfolioPlan-Strategie nach Ablauf der Anlageperiode
• Kursenticklung des Fonds mit PortfolioPlan-Strategie nach Ablauf der Anlageperiode
• Anzahl der Anteile mit PortfolioPlan-Strategie nach Ablauf der Anlageperiode
• Anzahl der Trades (Kauf bzw. Verkauf) mit PortfolioPlan-Strategie nach Ablauf der Anlageperiode
• Durchschnittliche Investitionsquote mit PortfolioPlan-Strategie über die Anlageperiode

Aus den o.g. Werten wurde jeweils für die entsprechenden Zeiträume der Durchschnittswert ermittelt. Außerdem wurde das schlechteste Ergebnis im Bereich Kursentwicklung und Anteilsentwicklung dokumentiert. Für die jeweiligen Asset-Klassen erhält man folgendes Ergebnis: (Auszug aus der Gesamt-Tabelle)